| Aegis System 実習編 Single Country Equity Model ／ Global Equity Model
Single Country Modelは日本株式モデルを、Global Equity ModelはMSCIバージョンを使用します。
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| Aegis System |
| Japan Equity Model （日本株式モデル） |
理論編
-受講対象者-
バーラの株式モデルを初めてお使いになる方。下記の受講内容をご確認されたい方。
-前提知識-
統計学の基礎知識、証券投資分析の基礎知識をお持ちの方。
-所要時間- 1.5時間
-人数- 40名
-ＰＣ実習- 無し
-受講内容-
バーラのマルチ・ファクター・モデルのご紹介。日本株式モデルのリスクファクターの概要、ファクターリターン、スペシフィックリスク、モデル推定の概要等をご説明します。
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実習編-Risk/Performance（リスク・パフォーマンス分析）
-受講対象者-
リスク分析やパフォーマンス分析、レポーティング等の業務ご担当の方。
-前提知識-
理論編を受講済みの方、もしくは､それと同等レベル以上の知識をお持ちの方。PCにてエクスプローラやエクセル等の基本的な操作ができる方。
-所要時間- 5時間
-人数- 18名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
APM(Aegis Portfolio Manager)、APA(Aegis Performance Analyst)を使用し、ポートフォリオのリスク分析・パフォーマンス分析を行うための操作手順､分析結果の読み方等を学習します。
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実習編-Ops（最適化）
-受講対象者-
株式ポートフォリオの構築に関わっていらっしゃる方（ファンド・マネージャー、トレーダー、クォンツ・アナリスト等）。
-前提知識-
理論編を受講済みの方、実習編-Risk（リスク分析）、実習編-Performance（パフォーマンス分析）を受講済みの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 18名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
APM(Aegis Portfolio Manager)の最適化機能を使用し、ポートフォリオの最適化を行う為の操作実習を行います。
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| Global Equity Model 2 - Long Term （GEM2L、グローバル株式モデル） |
理論編
-受講対象者-
現行のグローバル株式モデル（GEM）をご利用の方。
-前提知識-
統計学の基礎知識、証券投資分析の基礎知識をお持ちの方。
-所要時間- 3時間
-人数- 40名
-ＰＣ実習- 無し
-受講内容-
新しいグローバル株式モデル（GEM2L）の紹介。GEM2Lのファクター構造とリスク推定アプローチ、モデル構造におけるGEMとGEM2Lの違い、両モデルのリスク推定結果の違いの傾向等を説明します。
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実習編-Risk/Performance（リスク・パフォーマンス分析）
-受講対象者-
現行のグローバル株式モデル（GEM）を利用したリスク分析やパフォーマンス分析、レポーティング等の業務ご担当の方。
-前提知識-
理論編を受講済みの方。
-所要時間- 3時間
-人数- 18名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
Aegisの最新バージョンであるAegis 4.2を利用したGEM2Lモデルの操作手順。Aegis Portfolio ManagerとAegis Performance Analystを使用し、ポートフォリオのリスク分析・パフォーマンス分析を行うための操作手順､分析結果の読み方等を学習します。パフォーマンス分析では、Regional Allocation、Sector Allocation、Factor Allocationの3つの分析手法を実習します。
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実習編-Ops（最適化）
-受講対象者-
現行のグローバル株式モデル（GEM）を利用した株式ポートフォリオの構築に関わっていらっしゃる方（ファンド・マネージャー、トレーダー、クォンツ・アナリスト等）。
-前提知識-
理論編および実習編-Risk/Performance（リスク･パフォーマンス分析）を受講済みの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 18名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
Aegisの最新バージョンであるAegis 4.2を利用したGEM2Lモデルの最適化操作手順。Aegis Portfolio Managerの最適化機能を使用し、ポートフォリオの最適化を行う為の操作実習を行います。
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[臨時開催] Aegis帳票解釈セミナー
日本株式モデルを例に、Aegis システムで提供している帳票解釈の演習を行います。
帳票解釈セミナー
-受講対象者-
ファンド・マネージャー等株式ポートフォリオの構築・運用に関わっていらっしゃる方。普段Aegis システムの操作は行わないが、マルチ・ファクター・モデルを利用したポートフォリオのリスク分解、パフォーマンス分解についてご関心がある方。
-前提知識-
統計学の基礎知識、証券投資分析の基礎知識をお持ちの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 16名
-ＰＣ実習- 有り(Excel)
-受講内容-
バーラの日本株式モデルの概要、リスク要因分解、パフォーマンス要因分解の概要、Aegis システムで出力されるリスク・パフォーマンス分析帳票の解釈について解説致します。
-備考-
Aegis システムの操作に関する演習は行いません。又、日本株式モデル（JPE3）モデルで出力されるレポートを利用致します。
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[臨時開催] Aegis 適用事例のご紹介
日本株式モデルを例に、Aegis システムを利用した130/30、120/20 等のストラテジーについてご紹介致します。
Aegis を利用したActive Extension Strategy のご紹介
-受講対象者-
ファンド・マネージャー等株式ポートフォリオの構築・運用に関わっていらっしゃる方。普段Aegis システムの操作は行わないが、マルチ・ファクター・モデルを利用したポートフォリオのリスク分解、パフォーマンス分解についてご関心がある方。
-前提知識-
統計学の基礎知識、証券投資分析の基礎知識をお持ちの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 16名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
日本株式市場を対象とし、アルファビルダーを利用したアルファの作成、最適化によるポートフォリオ構築、パフォーマンス分析を含めたバックテストといった一連のプロセスについてご紹介致します。
-備考-
Aegis システムの操作に関する演習は行いません。
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[臨時開催] 日本株式モデル・ファクターエクスポージャ・セミナー
日本株式モデルで採用しているリスクファクターの解説を行います。
日本株式モデル・ファクターエクスポージャ・セミナー
-受講対象者-
ファンド・マネージャー等株式ポートフォリオの構築・運用に関わっていらっしゃる方。
-前提知識-
統計学の基礎知識、証券投資分析の基礎知識をお持ちの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 16名
-ＰＣ実習- 無し
-受講内容-
バーラ日本株式モデルのファクターのファクター・エクスポージャの決定プロセス、定義と意味合い、傾向など。
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| Cosmos Fixed Income Model |
理論編
-受講対象者-
Cosmos債券モデルを初めてご利用になる方。下記の受講内容をご確認されたい方。
-前提知識-
統計学の基礎知識（分散、標準偏差とは何か）をお持ちの方。
-所要時間- 2時間
-人数- 40名
-ＰＣ実習- 無し
-受講内容-
債券モデルにおける、金利の期間構造及びスプレッドの推定方法を含めた価格評価モデルの説明から、マルチファクターによるリスク推定の理論説明を行います。
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実習編
-受講対象者-
Cosmos債券モデルを初めてご利用になる方。
-前提知識-
理論編を受講済みの方、もしくは、それと同等レベル以上の知識をお持ちの方。PC にてエクスプローラやエクセル等の基本的な操作ができる方。
-所要時間- 4時間
-人数- 16名
-ＰＣ実習- 有り
-受講内容-
リスク分析、シナリオ分析、スクリーニング（銘柄検索）、最適化等、Cosmos 債券モデルの各機能の操作実習を行います。
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