株式ポートフォリオ管理

投資マネージャーとその組織は、変動性の高い市場、新規ビジネスでの競争の激化、説明責任のための高い基準など、多数の解決すべき問題に直面しています。運用委託指示を遵守したパフォーマンスが益々求められ、リスクとリターンの最適なトレード・オフが要求されます。

バーラの株式ポートフォリオ管理プロダクトは、投資マネージャーのスキルと戦略から最大限の価値が生み出されるように支援します。投資ポートフォリオのリスクとリターンの源泉を明らかにすることによって、意図しないリスクを避け、意図するリスクのみを取ることができるように投資マネージャーを支援します。

Barra Aegis Systemは、定量的ポートフォリオ・プロセスを支援する包括的なポートフォリオ管理システムです。バーラの最先端のマルチファクター・リスクモデルを搭載しているAegisでは、その詳細性と正確性において比類ないリスク分解、ポートフォリオの最適化、及びパフォーマンス要因分解のフレームワークを提供します。
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BarraOneは、ボトムアップ手法によってポートフォリオを構築するマネージャーにとって理想的なWeb対応の製品です。直観的でフレキシブルなBarraOneは、戦略の成功に最も重要なリスクの源泉を詳細に調べることができます。Web対応のアプリケーションであるBarraOneは、標準のブラウザーさえあればデータのメンテナンスの必要がなく、また特別なソフトウェアを必要としません。
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より高度なカスタマイズ性を実現するために、バーラはリスクモデルのフラットファイル・データを提供しています。自社の定量的プロセスの中にバーラモデルを組み込みたいと考えているお客様にとって、時系列ファクターリターン、個別銘柄エクスポージャー、ファクター共分散行列などのバーラモデルの構成要素を含むフラットファイル・データは理想的です。投資マネジャーは、自社のリサーチとアルファ・モデル構築プロセスを向上させるために、バーラのファクターモデルによって提供される市場の洞察を活用することができます。