Barra World Markets Model
リスク・リターン特性を最適化して、国際分散投資の向上を可能にします。

バーラ・ワールド・マーケットモデル(WMM)は国際分散投資のためのアセットアロケーションツールです。投資に必要不可欠なリスク分析、ポートフォリオ構築、パフォーマンス分析の３機能により最適なアセットアロケーション戦略の実行を可能にし、投資観点を的確に捉えたリスク推定を行います。

このモデルは広範囲にわたるデータベースを使用してリスクの軽減とともにリターンの増加を追求します。 50以上のエマージング及び先進国のマーケットを対象とした包括的なデータが提供されています。豊富なインデックスカバレッジにより大多数の資産クラス（株式、債券、通貨、不動産、先物及びコモディティ）が表示されます。 バーラ・ワールド・マーケットモデルを利用することで、ポートフォリオのリスクの特徴をモニターし管理することができ、さらに簡単に素早くパフォーマンス評価を行なうこともできます。

バーラ・ワールド・マーケットモデルのプロダクトリーフレットはこちらよりご覧いただけます。

最適なアロケーションを実現するためにポートフォリオリスクと期待リターンをトレードオフします。

ワールド・マーケット・モデルにより以下のことが可能になります
	FT、MSCI、JPMorgan、Citigroupインデックス、またカスタマイズされたベンチマーク対比のアクティブリスクやトータルリスクの検証を行なう
	ポートフォリオのバランスのインパクトをローカルマーケット、通貨リスクの観点から計測
	どの資産のリスク寄与度が高いか（又は低いか）を認識
	ポートフォリオの通貨リスクをヘッジ、またヘッジされたベンチマークを構築
	トータル及びアクティブパフォーマンス分析
	ポートフォリオの予測最大損失額（Value at Risk)の算出
	ショートポジションや擬似的なインデックス先物を含む複合ポートフォリオの評価
	通貨と資産に対して別々のボラティリティ推定を行なうなどユーザーの投資観点を反映させたコバリアンスマトリックスを作成

より詳しい情報に関しては、弊社セールス部門までお問い合わせください。