Barra Aegis System
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The Barra Aegis Systemはポートフォリオマネージャー、アナリスト、リサーチャー、トレーダーの方々のための株式およびデリバティブの運用を支援する最先端のリスク管理ツールです。AegisシステムにはBarra社の業界標準のマルチファクターモデルが搭載されており、このモデルに沿ったリスクとリターンの要因分解、ならびに最適ポートフォリオの構築等が可能となっています。
Aegisシステムはリスク分析ツールのAegis Portfolio Manager、パフォーマンス分析ツールのAegis Performance Analyst、リターン予測ツールのAegis Alphabuilder、及び各種オプションにより構成されます。
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提供株式モデル
国別株式モデルと複数市場をカバーする株式モデルを提供しています。
シングルカントリーモデルとして23カ国の市場の株式モデルを提供しております。
マルチカントリーモデルとして、グローバル株式モデルとヨーロッパ株式モデルを提供しております。
提供株式モデルの全一覧および詳細はこちらでご覧いただけます。
| 日本株式モデル | 12のリスクインデックスと41の業種を用い、日本株式ポートフォリオのリスク管理を支援します。 |
| 日本株式ショートタームモデル | 短期の投資ホライズンで運用する投資家向けのより反応度の高い日本株式リスクモデルです。 |
| グローバル株式モデル | MSCIバージョンとFTバージョンを提供しており、MSCIバージョンの場合50カ国の株式のリスク分析を行うことができます。 |
| 米国株式モデル | 13のリスクインデックスと55の業種を用い、米国株式ポートフォリオのリスク管理を支援します。 |
| ヨーロッパ株式モデル | 16カ国のヨーロッパ諸国の銘柄をカバーし、9つのリスクインデックスと44の業種を用います。 |
| 中国株式モデル | 深センA・B株、上海A・B株および香港H株とレッドチップ株を含む中国株式ポートフォリオのリスク管理モデルです。 |
Barra Alphabuilder System
日本及び米国モデルに対応したリターン予測ツールです。バックテストオプション、マクロ経済モデルオプション、配当割引モデルオプション等をご用意しています。
株式モデルオプション一覧
バーラ株式モデルに追加することのできるオプションです。
より詳しい情報に関しては、弊社セールス部門までお問い合わせください。
03-5226-8221 総務(代表)