日本株式ショートタームモデル (JPE3S) リリースのご案内

このたび弊社は日本株式モデルのショート・ターム版JPE3Sを開発いたしました。
これは1〜6ヶ月程度の短期の投資ホライズンで運用される投資家の皆様を対象とするモデルであり、従来のJPE3モデルに比べて短期的なリスクレベルの変化への連動性を高めるように設計いたしました。
このモデル特性を表現するために、JPE3Sでは日次推定ファクターリターンに基づくリスク推定を行います。月次リターンを利用するのに比べて、日次のボラティリティ変化がリスク推定に反映されやすくなるのと同時に、比較的短期間のデータに重きを置いたリスク推定が可能となりました。

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